PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^BSE500 с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^BSE500 с VOO

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P BSE-500 (^BSE500) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^BSE500 или VOO.

Корреляция

Корреляция между ^BSE500 и VOO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ^BSE500 и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P BSE-500 (^BSE500) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^BSE500:

0.56

VOO:

0.67

Коэф-т Сортино

^BSE500:

0.99

VOO:

1.19

Коэф-т Омега

^BSE500:

1.14

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

^BSE500:

0.61

VOO:

0.80

Коэф-т Мартина

^BSE500:

1.30

VOO:

3.05

Индекс Язвы

^BSE500:

8.83%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

^BSE500:

17.06%

VOO:

19.40%

Макс. просадка

^BSE500:

-38.39%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

^BSE500:

-7.22%

VOO:

-3.38%

Доходность по периодам

С начала года, ^BSE500 показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 1.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^BSE500 имеют среднегодовую доходность 12.83%, а акции VOO немного отстают с 12.77%.

^BSE500

С начала года

1.83%

1 месяц

7.02%

6 месяцев

3.56%

1 год

9.39%

5 лет

25.05%

10 лет

12.83%

VOO

С начала года

1.08%

1 месяц

9.85%

6 месяцев

0.15%

1 год

12.97%

5 лет

17.43%

10 лет

12.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^BSE500 и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^BSE500
Ранг риск-скорректированной доходности ^BSE500, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^BSE500, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BSE500, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BSE500, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BSE500, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BSE500, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^BSE500 c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P BSE-500 (^BSE500) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^BSE500 на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^BSE500 и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^BSE500 и VOO

Максимальная просадка ^BSE500 за все время составила -38.39%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BSE500 и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^BSE500 и VOO

Текущая волатильность для S&P BSE-500 (^BSE500) составляет 5.72%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что ^BSE500 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...